## Datos de trabajo

| Título: TRATAMIENTO MULTIOBJETIVO DE LOS SISTEMAS DE TRADING
| Fichero del trabajo: pulse aqui
| Tipo: Comunicación
| Área: G.1. Métodos matemáticos aplicados a la economía.
| Autores: Analía Cano Capurro Francisco Ruiz de la Rúa José Manuel Cabello González Rafael Caballero Fernández
| Resumen: En el problema de selección de cartera, se ha tratado de conseguir las mejores carteras para el decisor dentro de la frontera eficiente de las mismas. En este planteamiento se utilizan los objetivos de la rentabilidad y el riesgo, entendiendo este último como el riesgo no sistemático. En este trabajo, pretendemos dar un paso más en el análisis del problema, planteándonos la posibilidad de obtener la frontera eficiente del problema, considerando el riesgo sistemático o de mercado.