## Datos de trabajo

| Título: COMPORTAMIENTO DEL PRECIO DEL RIESGO DE MERCADO EN MODELOS DE ESTRUCTURA TEMPORAL DE LOS TANTOS DE INTERÉS
| Fichero del trabajo: pulse aqui
| Tipo: Comunicación
| Área: G.1. Métodos matemáticos aplicados a la economía.
| Autores: Julia Martínez Rodríguez Lourdes Gómez del Valle
| Resumen: La estructura temporal de los tantos de interés es objeto de gran atención con el desarrollo de numeroso modelos, como puede apreciarse en la literatura de los últimos años. Generalmente en estos modelos no se considera una dependencia del tiempo en el precio del riesgo de mercado, sin embargo existe cierta evidencia empírica de que este precio no es constante. Nosotros consideramos que este parámetro depende del tiempo y también del tanto de interés. Estimamos los parámetros del problema con datos observados en el mercado español de renta fija y comparamos los diferentes resultados obtenidos, analizando hasta qué punto esta modificación supone una mejora en varios modelos considerados.