## Datos de trabajo

| Título: ANALISIS DE ESTACIONARIEDAD EN PRESENCIA DE CAMBIOS ESTRUCTURALES.
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| Tipo: Comunicación
| Área: G.3. Métodos econométricos.
| Autores: Ana Jesús López Menéndez María José Presno Casquero
| Resumen: La presencia de cambios estructurales en series económicas puede conducir a conclusiones equivocadas en cuanto a su estacionariedad, hecho que aconseja el desarrollo de contrastes ampliados para contemplar la presencia de rupturas. En el caso de los tests de raíces unitarias (tipo ADF) este objetivo fue abordado por Perron (1989, 1990), mientras que para los contrastes de estacionariedad (tipo KSPP) hemos desarrollado en trabajos previos una propuesta de modificación (Presno y López, 1998). En este trabajo efectuamos un análisis comparativo de ambas metodologías en series artificiales, estudiando su comportamiento en distintas situaciones: cambios estructurales correctamente especificados, especificación de cambios inexistentes y cambios mal especificados.